Статистический отчет №2
 
Воскресенье, 11.12.2016, 05:16

Приветствую Вас Гость | RSS
Главная | Регистрация | Вход
Меню сайта

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Форма входа

Главная » 2014 » Апрель » 7 » Статистический отчет №2
12:07

Статистический отчет №2





Остались последние часы Чемпионата Automated Trading Championship 2012, и скоро мы узнаем, кто из участников разделит призовой фонд в $80 000. Ну, а пока мы предлагаем вам вспомнить, как проходили соревнования на протяжении первых двух месяцев, и ознакомиться с традиционным Статистическим отчетом №2.

В этом отчете представлены данные на основе торговых операций конкурсных роботов, совершенных в период с 1 октября по 31 ноября включительно. Мы рассмотрим сделки в разрезе валют и по группам мультивалютных и простых экспертов.

Ежедневное количество сделок простых и мультивалютных экспертов

В течение дня на Чемпионате совершаются сотни сделок по открытию, изменению или закрытию позиций. Конечно, торговая активность роботов зависит от волатильности рынка и в дни больших движений сделок совершается значительно больше, чем во время штиля. Кроме того, в Правила Чемпионата этого года были внесены дополнительные изменения, которые позволяют размещать до 100 отложенных ордеров, в предыдущие годы разрешалось иметь не более 12 ордеров. Это могло привести к увеличению общего числа сделок в моменты повышенной волатильности.

Мы посчитали на каждый день общее количество совершенных сделок и отложили на графике, а также посчитали сделки за каждый день для двух групп экспертов - мультивалютных и простых, торгующих только на одном символе. Всю эту динамику мы отразили для лучшего восприятия на одном графике с областями.

Количество сделок простых и мультивалютных экспертов на ATC 2012

Синяя область показывает количество сделок, совершаемых простыми экспертами. Зеленая область, соответственно, отражает количество сделок мультивалютников. А верхняя линия графика показывает общее количество всех торговых роботов на Чемпионате за первые два месяца по дням. Похоже на то, что сделок в октябре был немного больше, чем в ноябре. Возможно, это связано с падением волатильности на рынках, как отмечали некоторые участники в своих интервью.

Графики сделок в разрезе валютных пар

Из еженедельных публикаций "Минутки Чемпионата" мы знаем, что разные валютные пары дали различный вклад в данные еженедельных графиков сделок. Теперь попробуем построить графики сделок для каждой валюты по отдельности, сколько сделок проводилось по каждому символу, торгуемому на Чемпионате. Мы отдельно посчитали сделки для простых и мультивалютных экспертов.

Но сначала мы приведем диаграмму распределения сделок по каждой валютной паре экспертами, входящими в группу мультивалютных стратегий.

Распределение сделок по валютным парам для мультивалютных экспертов

Для любителей точных цифр есть также таблица. В первой строке приведено число сделок для данной валютной пары, а ниже показано процентное выражение от общего количества.

EURGBP EURJPY EURAUD USDCHF GBPUSD USDJPY EURUSD AUDUSD USDCAD GBPJPY GBPCHF EURCHF 1521 4404 2060 3536 4678 2705 9471 4316 2053 2276 1203 254 4.0% 11.4% 5.4% 9.2% 12.2% 7.0% 24.6% 11.2% 5.3% 5.9% 3.1% 0.7%

Как видите, все валютные пары оказались востребованы мультивалютными экспертами. EURUSD доминирует, но не настолько всеподавляюще, как у простых экспертов. Самым непопулярным оказался Евро-Франк, что, в общем-то, неудивительно. Удивительно, что его вообще кто-то торговал.

Теперь посмотрим ежедневные графики сделок для двух групп символов - в первую вошли самые торгуемые: EURUSD, GBPUSD, EURJPY, AUDUSD и USDCHF.

Графики сделок по валютным парам для мультивалютных экспертов (первая группа)

Второй график показывает данные остальных семи валютных пар.

Графики сделок по валютным парам для мультивалютных экспертов (вторая группа)

Распределение сделок по валютным парам для простых экспертов не так равномерно, диаграмма показывает, что более 90% сделок совершалось на EURUSD, остальным парам достались крохи.

Распределение сделок по валютным парам для простых экспертов, торгующих на одном символе

На этой диаграмме трудно разглядеть сделки по остальным символам, поэтому приведём таблицу распределения сделок по символам для простых экспертов.

EURGBP EURJPY EURUSD GBPUSD USDJPY AUDUSD GBPJPY USDCAD EURCHF 115 629 31797 1851 101 328 99 70 34 0.3% 1.8% 90.8% 5.3% 0.3% 0.9% 0.3% 0.2% 0.1%


Ввиду такой неравномерности, для простых экспертов пришлось, как и в Статистическом отчете прошлого года, делать три отдельных графика, чтобы масштабы были сопоставимы для отображения данных. Самая популярная пара EURUSD может быть показана только отдельно, иначе любая другая на её фоне будет выглядеть неразличимым карликом. По ней совершалось не менее 500 сделок ежедневно, а в иные дни показатель превышал значение 1700.

 Количество сделок EURUSD, совершаемых простыми экспертами

Следом по активности идут GBPUSD, EURJPY и AUDUSD, причем, на последней совершалось не более десяти сделок в день.

График сделок по валютным парам для простых экспертов (первая группа)

Ну, и последними идут аутсайдеры предпочтений трейдеров в этом году - последние 5 пар. Немного удивительно видеть среди них EURGBP, но, как говорится, "всё течёт, всё меняется".

График сделок по валютным парам для простых экспертов (вторая группа)

Отношение прибыльных и убыточных трейдов по годам

Мы уже много раз анализировали результаты предыдущих Чемпионатов в своих публикациях, последний раз это было в отчете Оптимизация против реальности на примере Чемпионата 2011. И один из выводов, которые мы делали неоднократно, - это то, что прибыльность торговой системы не зависит от процента выигрышных сделок.

Из Статистического отчета №1 известно, что только 40% советников были в прибыли по результатам первого месяца. Давайте теперь посмотрим, каков процент прибыльных трейдов на Чемпионате за первые два месяца. Оказалось, что прибыльные и убыточные трейды распределились фактически поровну - 50/50. Приведем это соотношение за все года проведения Automated Trading Championship.

Соотношение прибыльных и убыточных трейдов по годам на Automated Trading Championship.

Очевидный вывод: главное - не количество прибыльных трейдов, а их качество, то есть размер прибыли в каждом из них.

Средняя прибыль и средний убыток на каждой валютной паре

Торговая стратегия характеризуется такими важными показателями, как средняя прибыль и средний убыток. В сочетании с высоким процентом прибыльных сделок превышение средней прибыли над средним убытком дает хорошие торговые результаты. Но зачастую мы имеем либо высокий процент выигрышей, либо высокую среднюю прибыль.

Тем не менее, посчитаем размеры среднего убытка и средней прибыли для каждой валютной пары, при этом сделаем отдельно расчеты для простых экспертов и отдельно для мультивалютников. Всего простые эксперты, работающие на одном символе, были замечены в торговле на 9 валютных парах, и лишь на трех из них средняя прибыль превышает по абсолютной величине средний убыток. Это две йеновые пары EURJPY, GBPJPY и USDCAD.

Средняя прибыль и средний убыток по валютным парам для простых экспертов

Эти валютные пары имеют совсем маленький вклад в общем количестве сделок, так что на общую прибыль всех участников влияния не оказывают. Но вот что интересно, так это то, что на самой популярной валютной паре EURUSD прибыль и убыток почти равны. Видимо, прибыльные трейды в основном относились к одной группе участников (которые и оказались в итоге в прибыли), а убыточные - другой.

Теперь рассмотрим эти показатели для мультивалютных экспертов. Здесь также нашлось только три пары, на которых средняя прибыль превышает средний убыток, и среди них опять те же самые йеновые пары EURJPY и GBPJPY, а третьей неожиданно оказалась EURAUD.

Средняя прибыль и средний убыток по валютным парам для мультивалютных экспертов

Самыми неудачными для мультивалютников за первые два месяца оказались валютные пары EURGBP, USDCAD и EURCHF. Средний убыток на них значительно превышал среднюю прибыль.

Выводы

  1. Среди одновалютных экспертов EURUSD традиционно является самой популярной валютной парой - по ней совершено порядка 90% сделок от общего количества. Среди мультивалютных экспертов Евро-Доллар также доминирует, однако не так выраженно. На него пришлось около 25% сделок, остальные валютные пары оказались также востребованными.

  2. Количество сделок, совершенных советниками участников в октябре, несколько превышает количество сделок в ноябре. Возможно, это связано с падением волатильности на рынках, как отмечали некоторые участники в своих интервью.

  3. Из Статистического отчета №1 известно, что только 40% советников были в прибыли по результатам первого месяца. В этот раз мы посчитали соотношение прибыльных и убыточных трейдов за два месяца, и выяснили, что их поровну - 50/50. Очевидный вывод: главное - не количество прибыльных трейдов, а их качество, то есть размер прибыли в каждом из них.

  4. Лишь на трех парах из девяти, которыми торговали одновалютные советники, средняя прибыль превышает средний убыток. Это пары EURJPY, GBPJPY и USDCAD. Однако эти пары не являются самыми популярными и их общий вклад в прибыль/убыток всех участников не столь велик. Что касается мультивалютных советников, здесь пары практически те же, но вместо USDCAD - EURAUD. На самой популярной паре EURUSD средняя прибыль и убыток очень близки друг к другу.
Просмотров: 79 | Добавил: atinne | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Поиск

Календарь
«  Апрель 2014  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930


Друзья сайта


Copyright MyCorp © 2016
Конструктор сайтов - uCoz