Статистический отчет №2
 
Воскресенье, 11.12.2016, 05:15

Приветствую Вас Гость | RSS
Главная | Регистрация | Вход
Меню сайта

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Форма входа

Главная » 2013 » Октябрь » 1 » Статистический отчет №2
14:02

Статистический отчет №2





Два месяца торговые роботы соревнуются между собой на Чемпионате Automated Trading Championship 2011. Мы были свидетелями головокружительных взлетов и неожиданных падений, лидеры то менялись друг за другом, то казалось, что всё уже предопределено. В первом статистическом отчете мы рассматривали соотношение прибыльных и убыточных экспертов и некоторые другие параметры, которые могут представлять интерес для изучающих Чемпионат.

Во втором отчете мы рассмотрим результаты Чемпионата за 43 торговых дня (с 3 октября по 31 ноября включительно) в других аспектах.

Ежедневное количество закрываемых позиций

Ежедневно на Чемпионате совершаются сотни сделок, которые приводят к открытию, изменению или закрытию позиций. Такая торговая активность напрямую связана с волатильностью рынка и наличием свободных средств. В Правила Чемпионата были внесены небольшие изменения, которые позволяют теперь торговать минимальным объемом в 0.01 лота, а не в 0.1 лота, как было на всех предыдущих Чемпионатах. Это могло привести к всплеску всевозможных стратегий-гридеров и мартингейлов, то есть к увеличению общего числа сделок по сравнению с прошлым годом.

Мы взяли отдельно данные по количеству сделок, совершаемых советниками, торгующими на одной валютной паре, и отдельно посчитали ежедневное количество сделок мультивалютных советников. Это позволило оценить вклад каждой группы экспертов в общее число сделок, совершаемых каждый день на Чемпионате.

Количество сделок простых и мультивалютных экспертов по дням на ATC 2011

На глаз видно, что обе группы торговых роботов совершают примерно одинаковое количество сделок в течение каждого дня. Это немного удивляет, если вы знакомы с предыдущим статистическим отчетом, согласно которому на 104 мультивалютных эксперта приходится 278 узкоспециализированных советников. То есть мультивалютные и моновалютные стратегии представлены на Чемпионате в соотношении 27% на 73%, но никак не в пропорции 50% на 50%.

В аналогичном отчете Чемпионата 2010 года рассматривались не сделки, а трейды, то есть такие сделки, которые фиксировали финансовый результат от торговой операции в виде прибыли или убытка на торговом счете. Мы подготовили и такие данные, чтобы вы могли:

  • сравнить текущие данные с данными предыдущего года;
  • сравнить графики сделок и трейдов по первым 43 дням Чемпионата.

Количество трейдов простых и мультивалютных экспертов по дням на ATC 2011

Здесь также представлены две группы экспертов, и видно, что оба графика хорошо коррелируют между собой. В дальнейшем мы будем рассматривать только сделки, так как этих данных больше - на один трейд приходится как минимум 2 сделки.

И нам показалось, что график трейдов этого года гораздо более изрезан, чем в отчете прошлого года. Вы не находите?

Посмотрим, как сделки по валютам раскладываются

Ну а теперь глянем, какие валютные пары дали наибольший вклад в данные вышеприведенных графиков. Для этого мы посчитали по отдельности, сколько сделок проводилось на каждой валютной паре, торгуемой на Чемпионате. И опять же мы отдельно посчитали сделки для простых и мультивалютных экспертов. Ниже вы увидите, что это имело смысл.

Сначала мы посмотрим, сколько сделок проводилось на каждой валютной паре экспертами, входящими в группу мультивалютных стратегий. Не все 12 валютных пар оказались одинаково востребованными, это видно по таблице ниже:

EURUSDEURJPYUSDCHFAUDUSDUSDCADGBPUSDEURAUDEURGBPGBPCHFGBPJPYEURCHFUSDJPYTotal7 525 3 089 2 316 2 582 2 496 3 488 1 280 1 443 941 852 1 043 1 277 28 332 26.6% 10.9% 8.2% 9.1% 8.8% 12.3% 4.5% 5.1% 3.3% 3.0% 3.7% 4.5% 100%

Из таблицы видно, что мультивалютные эксперты совершили 7 525 сделок на EURUSD, что составляет 26.6% от общего числа сделок (28 332). Поэтому было решено представить данные в виде двух графиков.

График сделок по валютным парам для мультивалютных экспертов (первая группа)

На первом графике представлены данные шести валютных пар, по которым проводилось более 10% сделок от общего числа. Это EURUSD, EURJPY, USDCHF, AUDUSD, USDCAD и GBPUSD.

Во вторую группу вошли все остальные символы.

График сделок по валютным парам для мультивалютных экспертов (вторая группа)

А вот как выглядят эти же данные для простых стратегий, торгующих только на одной валютной паре. Здесь подавляющее количество сделок пришлось на валютную пару EURUSD, что и неудивительно. Данные представлены в таблице ниже:

EURUSDGBPUSDUSDCHFEURGBPEURJPYAUDUSDUSDJPYUSDCADEURAUDTotal26726 1695 999 1355 330 68 163 18 228 31582 84.6% 5.4% 3.2% 4.3% 1.0% 0.2% 0.5% 0.1% 0.7% 100%

На EURUSD приходится почти 85% сделок, поэтому ее график идет отдельно.

Количество сделок на EURUSD, совершаемых моновалютными экспертами

Остальные 8 валютных пар были поделены на две группы. В первую группу вошли символы, по которым прошло более 1% сделок, это GBPUSD, USDCHF и EURGBP.

График сделок по валютным парам для моновалютных экспертов (первая группа)

Во вторую группу вошли 5 остальных валютных пар, из них наиболее активно торговались только EURJPY и EURAUD. Хуже всего дела обстоят с валютной парой USDCAD, большую часть времени сделок по ней не было.

График сделок по валютным парам для моновалютных экспертов (вторая группа)

Отношение прибыльных и убыточных трейдов

При создании торговой стратегии приходится учитывать множество показателей. И одним из таких показателей, на которые смотрят трейдеры, является соотношение прибыльных и убыточных сделок. Само по себе это соотношение ничего не говорит о конкретной стратегии, если не знать прибыльна она или нет. Но при рассмотрении результатов сотен экспертов картина становится уже знаковой.

Мы уже знаем из данных Статистического отчета №1, что 60% советников были убыточны по результатам первого месяца, и теперь мы посчитали, каков процент прибыльных трейдов на Чемпионате. Оказалось, что прибыльных всего 46%, в то время как убыточных 54%. Число трейдов, давших нулевой финансовый результат, не превышает 50, что фактически означает 0%.


Соотношение прибыльных и убыточных трейдов по годам на чемпионатах Automated Trading Championship

Для сравнения на гистограмме показана история этого показателя по годам, начиная с первого Чемпионата Automated Trading Championship 2006 года.

Средняя прибыль и средний убыток по валютным парам

Каждая стратегия характеризуется такими показателями, как средняя прибыль и средний убыток. В идеале было бы хорошо, чтобы средняя прибыль была по размеру больше чем средний убыток, а процент прибыльных сделок превышал процент убыточных. Но это в идеале...

Если же мы рассматриваем этот показатель в общем масштабе, то можем сделать некоторые другие интересные выводы. Мы посчитали эти данные для каждого символа, но опять принимая во внимание две группы: простые и мультивалютные стратегии. Нам хотелось узнать, как они будут различаться между собой. Всего простые эксперты были замечены в торговле на 9 валютных парах, и только на четырех из них средняя прибыль превышает по абсолютной величине средний убыток.

Средняя прибыль и средний убыток по символам для моновалютных экспертов

При этом максимальные значения средней прибыли и среднего убытка неожиданно оказались не у любимой трейдерами валютной пары EURUSD, а у малозамеченной EURJPY. На ней торгуют только 7 моновалютных советников. На USDCHF соотношения средней прибыли и среднего убытка еще лучше, но мы не видим ни одного из 7 участников, чьи эксперты торгуют на ней, на первой странице Чемпионата. В основном в TOP-10 находятся те, чьи советники торгуют на EURUSD, которая находится на 3-4 месте этой гистограммы.

А вот для мультивалютных торговых роботов картина гораздо более ровная, нет таких явных перекосов в сторону одной-двух валютных пар. Исключением может служить только пара EURAUD, на которой средняя прибыль вдруг оказалась в два раза выше среднего убытка.

Средняя прибыль и средний убыток по символам для мультивалютных экспертов

И совсем неожиданный факт заключается в том, что по девяти из двенадцати символов средняя прибыль больше чем средний убыток в абсолютном выражении. Неудачными парами оказались только EURUSD, GBPUSD и EURCHF. Самое интересное, что первые две валютные пары являются самыми популярными среди мультивалютных экспертов.

Выводы:

  1. Графики сделок и трейдов, совершаемых за день на Чемпионате, хорошо коррелируют между собой. Кроме того, количество сделок мультивалютных советников сопоставимо с количеством сделок простых советников, торгующих только на одной валюте. Хотя мультивалютных экспертов (27%) почти в три раза меньше (73%). Значит, мультивалютные эксперты торгуют чаще своих простых собратьев, что соответствует их назначению.
  2. Большая часть сделок приходится на самую популярную валютную пару EURUSD. По ней совершается более 85% сделок простыми советниками. Мультивалютные эксперты также предпочитают эту валютную пару, но здесь перекос не такой сильный - только 27% сделок приходится на неё, на каждую из остальных 11 пар приходится от 3% до 11%.
  3. Изменения цен на всех валютных парах имеют корреляцию. Это подтверждают одновременные всплеск и падение сделок, видимые на представленных графиках. Значит, при создании мультивалютных торговых роботов необходима не только диверсификация по финансовым инструментам, но и диверсификация по торговым стратегиям.
  4. Средний убыток больше средней прибыли на большинстве валютных пар, торгуемых простыми экспертами. Для мультивалютных экспертов картина обратная - на 9 валютных парах из 12 средняя прибыль выше чем средний убыток.
  5. Убыточных сделок на Чемпионате значительно больше чем прибыльных, они соотносятся в пропорции 54% на 46%.
Просмотров: 152 | Добавил: atinne | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Поиск

Календарь
«  Октябрь 2013  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031


Друзья сайта


Copyright MyCorp © 2016
Конструктор сайтов - uCoz